回测结果太好，可能是回测本身在骗你
年化 80%、最大回撤 5% 的回测曲线第一眼很美，第二眼该起疑了。本文梳理四类最常见的回测自欺机制，并给出一份上线前的自检清单。
文章
每篇都附复现环境记录：环境、版本、数据源、能否复现，写在正文之前。
你的财务数据在穿越时空——point-in-time 数据的前视偏差实测
按报告期对齐的财务数据，会让你的策略在 1 月就「知道」4 月才公告的季报内容。本文用最小复现演示这个偏差的量级，并给出数据管道里的 point-in-time 落地做法。
连载第 1 期：从零构建我的量化系统——为什么我先选 backtrader，又为什么在第 3 天想放弃
量化系统自建实录第一篇。选型、环境搭建、Python 3.13 兼容性问题排查，以及第一次想把编辑器关掉的那个晚上。